emini Systeme - warum emini Systeme versagen

Für zwei Hauptgründe. Entweder der Markt sich weigert zu kooperieren oder der Entwickler sich weigert, den Handel mit Realität zu akzeptieren. Es ist letzteres der Fall, die viel ernster ist und kann mehr Schaden auf Ihr Konto als der ehemalige tun.

Ja, kann der Markt weigern zu kooperieren und sie tut es immer wieder, aber wenn Ihr System ist einfach und robust und übernehmen Sie eine korrekte zeitliche Perspektive sollten Sie in der Lage sein, um die Veränderungen des Marktes zu widerstehen und kommen vor als einer der Gewinner, wenn alles gesagt und fertig. Es kann passieren, wenn das System durchläuft einen längeren Zeitraum, wenn seine Flachheit Eigenkapitalkurve weigert zu wachsen und stattdessen bleibt in einem Bereich geklebt. Dies kann natürlich frustrierend sein und kann dazu führen, einige ihrer Systeme vorzeitig aufzugeben. Das ist, warum es wichtig ist, in einem Drawdown von mindestens 50% des bisherigen maximalen Drawdown zu starten und sich einen 150% Drawdown Reserve für den Fall der Markt entscheidet, weiter zu graben in Ihrem Equity-Kurve. Wenn Sie dies tun und dabei zu bleiben einer 6-12 monatigen Zeitrahmens, haben Sie eine sehr gute Chance, Geld zu verdienen. Niemand kann vorhersagen, wie viel wenn und so manchmal, wenn das Jahr der Handel das System zu einem nahe fühlen Sie sich eher enttäuscht werden kann, wenn die Vorjahre Sie vorbereitet, um eine bessere Leistung erwarten kommt. Es ist meine Erfahrung, dass einfache, robuste (nicht optimierten) mechanische Handelssysteme nur selten komplett ausfallen, könnten sie aber testen Sie Ihre mentale Stärke mehr, als Sie es erwartet. Es ist wahrscheinlich am besten, keine Erwartungen zu haben, sondern einfach eine angemessene Zeithorizont und nehmen, was der Markt Ihnen.

Der andere Fehler oben erwähnt ist der menschlichen Natur und im Gegensatz zu den vorherigen, es kann vermieden werden, da es ganz bis zum System-Entwickler ist. Das Scheitern dieser Art geschieht in der Regel aus zwei Gründen: Entweder das System overtrades oder deren Abrutschen ist nicht richtig berücksichtigt. Der Entwickler ist es, für diese beiden Probleme verantwortlich zu machen.

Natürlich können diese beiden Situationen Ort zu nehmen und wenn dies geschieht Sie haben ein Rezept für eine Katastrophe. Während häufige Transaktionen per se keine sich nachteilig auf die Performance des Systems, in Wirklichkeit ist es, wie es mehr Trading-Fehler führt: Je öfter Sie den Handel, desto eher sind Sie anfällig für verschiedene Lebens Unvollkommenheiten und die tatsächliche Leistung leidet eine Regel. Es ist jedoch der andere Faktor, der Schlupf, die nicht ordnungsgemäß berücksichtigt, die leicht töten können Ihr Konto, insbesondere wenn Overtrading auch stattfindet. Während der Schlupf für den Markt und Stop-Orders (der sogenannten "normalen Schlupf ') leicht geschätzt werden kann und berücksichtigt, ist dies nicht für die Systeme, die Limit-Aufträge verwenden. (Um ganz offen mit Ihnen habe ich Anbieter wirbt ihre Systeme als den wahren Heiligen Gral, die ausfallen würden als nur mittelmäßig, wenn regelmäßige Slippage berücksichtigt wurde gesehen. Ihre Leistung sah toll aus, weil sie häufig gehandelt, sondern mit Schlupf genommen berücksichtigt dies nicht so war überhaupt nicht mehr.) Die nicht-fill Schlupf (für Limit-Orders) ist schwieriger zu berücksichtigen und, wenn ignoriert, kann es leicht zu sehr aufgeblasen Gewinne, die noch nie im tatsächlichen Handel wird zustande kommen. Offensichtlich ist, desto häufiger das System handelt, desto größer diese Art von Schlupf ist. Das Ergebnis ist eine große schauende Equity-Kurve, die als Tarnung für einen verlieren dient! Es ist nur ein Weg, um sicherzustellen, dass so etwas nicht passiert, und das ist von Ihrer Tests beseitigen alle Trades, die nur berührt den Eintrag aber nicht gelungen, sie von mindestens einem Tick zu durchdringen. Ich tue dies regelmäßig zu den Systemen, die ich handeln und wenn sie solche Säuberungen überlebt, ich weiß, dass sie robust sind und vertraut werden kann. Leider ist dieser Ansatz nur selten von anderen Anbietern praktiziert.

Also, wer entwirft diese Art von Systemen? Nun, entweder wirklich inkompetent Entwickler oder die Leute von der Mentalität der Gebrauchtwagenverkäufer, stets bemüht, Sie zu verkaufen ihre neuesten Zitrone. Denn das ist, was es ist, die Zitrone! Nicht annehmen, dass Systeme wie die nicht auf dem Markt existieren. Sie wissen, einige Anbieter scheinen sogar in ihnen spezialisieren, und sie können eine Menge Schaden an Ihrem Konto ziemlich schnell tun. Ihre Verluste können schneller sein als wenn der Markt weigerte sich zu kooperieren, so, wenn Sie eine große schauende Equity-Kurve, die zu einem System, das Limit Orders verwendet gehört, dürfen nicht sofort annehmen, dass diese Kurve viel zu tun mit der Realität hat dies kostet Sie kann a lot.

Es ist dumm, den Markt für die mangelnde Kooperation schuld und man kann nicht erwarten, dass es zu liefern. Aber Sie haben das Recht zu erwarten, dass der Verkäufer die Sie mit zuverlässigen Informationen über die realistische System-Performance. Da dies nicht immer der Fall, gibt es keinen Ersatz für feste Due Diligence und die uralte Sprichwort ein Narr und sein Geld hier gilt so viel wie anderswo.
...